Сравнение UQLT.L с MWOZ.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, UQLT.L returned 25.99% vs 22.57% for MWOZ.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.10%.
UQLT.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 14.51%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 11.09% | 16.82% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.10% | 8.44% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and MWOZ.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between UQLT.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
MWOZ.L
Сравнение UQLT.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.42 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.43 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и MWOZ.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -18.50% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -6.63% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.98% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.68% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и MWOZ.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.84% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.06% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 10.90% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 13.81% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 13.81% | +3.68% |
Сравнение комиссий UQLT.L и MWOZ.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.21% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and MWOZ.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MWOZ.L is Global Equities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор