Сравнение UQLT.L с IDFF.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IDFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while IDFF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country World Far East Ex Japan USD Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs 9.15%/yr for IDFF.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.74%/yr for IDFF.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и IDFF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как IDFF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDFF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у IDFF.L с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции UQLT.L превзошли акции IDFF.L по среднегодовой доходности: 14.42% против 9.15% соответственно.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
IDFF.L
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -11.85%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 42.57%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и IDFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
IDFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 24.04% | 29.55% | 14.11% | -3.61% | -12.49% | -8.34% | 22.21% | 12.81% | -10.15% | 29.45% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and IDFF.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between UQLT.L and IDFF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. IDFF.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
IDFF.L
Сравнение UQLT.L c IDFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IDFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | IDFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.95 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 10.11 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и IDFF.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки IDFF.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и IDFF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | IDFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -51.16% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -14.35% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -19.80% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -32.24% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -39.79% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -14.35% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -12.97% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.20% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и IDFF.L
Текущая волатильность для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) составляет 3.81%, в то время как у iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IDFF.L) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | IDFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 10.22% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 21.04% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 23.79% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 20.68% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.13% | -2.64% |
Сравнение комиссий UQLT.L и IDFF.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IDFF.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и IDFF.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IDFF.L в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.46% | 1.85% | 1.85% | 2.07% | 1.39% | 1.13% | 1.67% | 2.04% | 1.50% | 1.92% | 2.29% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and IDFF.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.74% for IDFF.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDFF.L is Asia Pacific Equities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while IDFF.L tracks MSCI All Country World Far East Ex Japan USD Index (USD). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.74% for IDFF.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и IDFF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор