PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UQAB.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UQAB.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UQAB.DE (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both S&P 500 funds - UQAB.DE tracks the S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened while ESAP.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UQAB.DE returned 17.31%/yr vs 18.75%/yr for ESAP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UQAB.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности UQAB.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UQAB.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UQAB.DE показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у ESAP.DE с доходностью 11.29%.

UQAB.DE

1 день
0.35%
1 месяц
4.70%
С начала года
7.73%
6 месяцев
7.28%
1 год
19.88%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESAP.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.40%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UQAB.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc		7.73%2.75%33.33%26.71%-14.98%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		11.29%4.09%32.39%23.18%-13.08%

Correlation

The correlation between UQAB.DE and ESAP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between UQAB.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с UQAB.DE:
UQAB.DE с SPYUQAB.DE с UBU9.DEUQAB.DE с EFRW.DEUQAB.DE с 6TVM.DEUQAB.DE с ESEA.DEUQAB.DE с IUSQ.DEUQAB.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с SPMO

Доходность на риск

UQAB.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UQAB.DE
Ранг доходности на риск UQAB.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQAB.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQAB.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQAB.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQAB.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UQAB.DEESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.03

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.81

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.56

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

12.15

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UQAB.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQAB.DE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAP.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQAB.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UQAB.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UQAB.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и ESAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UQAB.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-33.74%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-7.14%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-22.82%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.40%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.99%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.09%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UQAB.DE и ESAP.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) составляет 2.72%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что UQAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UQAB.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.01%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.64%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

12.50%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.93%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.80%

-2.25%

Сравнение комиссий UQAB.DE и ESAP.DE

UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UQAB.DE и ESAP.DE

Ни UQAB.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UQAB.DE and ESAP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UQAB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UQAB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.

UQAB.DE tracks S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened, while ESAP.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.07% for UQAB.DE and 0.15% for ESAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UQAB.DE и ESAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор