Сравнение UPSX с FLSP
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, UPSX returned -85.85% vs 14.58% for FLSP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -63.13%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
UPSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 14.06%
- С начала года
- -63.13%
- 6 месяцев
- -70.79%
- 1 год
- -85.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -63.13% | -61.18% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 12.91% |
Correlation
The correlation between UPSX and FLSP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. FLSP — Ранг доходности на риск
UPSX
FLSP
Сравнение UPSX c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.63 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.82 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и FLSP
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -22.75% | -72.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -4.03% | -90.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -1.26% | -91.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.11% | -6.26% | -60.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.96% | 1.39% | +73.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и FLSP
Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 43.27% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.27% | 1.79% | +41.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.17% | 6.78% | +95.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 9.07% | +131.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 13.35% | +127.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 13.48% | +127.63% |
Сравнение комиссий UPSX и FLSP
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и FLSP
UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSX and FLSP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (43.27%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, FLSP leads with 14.58% vs -85.85% for UPSX. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 14.58% return vs -85.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for UPSX.
UPSX is categorized as Leveraged Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Tradr and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор