PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с SNPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с SNPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) are both exchange-traded funds - UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 50.72% vs 29.35% for SNPG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SNPG.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и SNPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у SNPG с доходностью 13.06%.

UPGR

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.23%
С начала года
11.08%
6 месяцев
6.61%
1 год
50.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPG

1 день
2.57%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.06%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.35%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и SNPG

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		11.08%35.25%-14.72%-15.29%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		13.06%18.22%33.99%8.10%

Correlation

The correlation between UPGR and SNPG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.53

The correlation between UPGR and SNPG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGR и SNPG

Секторы
UPGR
SNPG

Промышленность

49.3%
10.2%

Коммунальные услуги

12.8%
0.5%

Сырьевые материалы

10.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.5%

Энергетика

10.0%
0.0%

Технологии

3.9%
43.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.0%

Финансовые услуги

0.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

13.0%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

UPGR
49.3%
SNPG
10.2%

Коммунальные услуги

UPGR
12.8%
SNPG
0.5%

Сырьевые материалы

UPGR
10.7%
SNPG
1.0%

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.5%
SNPG
5.5%

Энергетика

UPGR
10.0%
SNPG
0.0%

Технологии

UPGR
3.9%
SNPG
43.7%

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.5%
SNPG
1.0%

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
SNPG
11.4%

Коммуникационные услуги

UPGR

-

SNPG
12.5%

Здравоохранение

UPGR

-

SNPG
13.0%

Недвижимость

UPGR

-

SNPG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS
Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPYG

Доходность на риск

UPGR vs. SNPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c SNPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGRSNPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.88

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.65

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.25

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

9.21

-2.11

UPGR vs. SNPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и SNPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGR и SNPG

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки SNPG в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и SNPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRSNPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-21.69%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-13.12%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-0.80%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-2.52%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

3.19%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и SNPG

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRSNPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

7.88%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

13.55%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

15.65%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

18.29%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

18.29%

+12.52%

Сравнение комиссий UPGR и SNPG

UPGR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и SNPG

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SNPG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.29%0.39%1.16%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and SNPG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.92%) compared to SNPG (7.88%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs SNPG's -21.69%.

On 1-year performance, UPGR leads with 50.72% vs 29.35% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 50.72% return vs 29.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.29% for UPGR.

UPGR is categorized as Energy Equities, while SNPG is Large Cap Growth Equities. UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.15% for SNPG.

SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и SNPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор