PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 73.35% vs 41.15% for NUKZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и NUKZ

2026 (YTD)20252024
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-3.43%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between UPGR and NUKZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.59

The correlation between UPGR and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGR и NUKZ

Секторы
UPGR
NUKZ

Промышленность

51.4%
45.9%

Коммунальные услуги

12.2%
35.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

10.0%
4.0%

Энергетика

9.8%
12.9%

Технологии

3.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
51.4%
NUKZ
45.9%

Коммунальные услуги

UPGR
12.2%
NUKZ
35.8%

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.4%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

UPGR
10.0%
NUKZ
4.0%

Энергетика

UPGR
9.8%
NUKZ
12.9%

Технологии

UPGR
3.9%
NUKZ
1.4%

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.1%
NUKZ

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
NUKZ

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

NUKZ

-

Здравоохранение

UPGR

-

NUKZ

-

Недвижимость

UPGR

-

NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

UPGR vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGRNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.39

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.01

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.51

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

6.30

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGRNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.39

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.76

-1.54

Просадки

Сравнение просадок UPGR и NUKZ

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-33.03%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-16.51%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-5.21%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-6.01%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

6.56%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и NUKZ

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеют волатильность 10.77% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

10.30%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

22.05%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

29.73%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

32.67%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

32.67%

-2.18%

Сравнение комиссий UPGR и NUKZ

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и NUKZ

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM202520242023
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and NUKZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to NUKZ (10.30%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 41.15% for NUKZ. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 41.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.27% for UPGR.

UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.85% for NUKZ.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор