PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с HYRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с HYRM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 63.05% vs 6.67% for HYRM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и HYRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у HYRM с доходностью 1.50%.

UPGR

1 день
-7.31%
1 месяц
3.34%
С начала года
14.29%
6 месяцев
10.06%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.67%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и HYRM

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		14.29%35.25%-14.72%-15.29%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%5.50%

Correlation

The correlation between UPGR and HYRM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.52

The correlation between UPGR and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGR и HYRM

Секторы
UPGR
HYRM

Промышленность

51.4%

-

Коммунальные услуги

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

10.0%

-

Энергетика

9.8%

-

Технологии

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
92.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
51.4%
HYRM

-

Коммунальные услуги

UPGR
12.2%
HYRM

-

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.4%
HYRM

-

Сырьевые материалы

UPGR
10.0%
HYRM

-

Энергетика

UPGR
9.8%
HYRM

-

Технологии

UPGR
3.9%
HYRM

-

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.1%
HYRM

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
HYRM
92.7%

Коммуникационные услуги

UPGR

-

HYRM

-

Здравоохранение

UPGR

-

HYRM

-

Недвижимость

UPGR

-

HYRM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE
Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с CRTCHYRM с XOEXHYRM с BHYB

Доходность на риск

UPGR vs. HYRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c HYRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGRHYRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.98

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.00

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.30

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

14.20

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. HYRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYRM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и HYRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGRHYRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.58

-0.45

Просадки

Сравнение просадок UPGR и HYRM

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и HYRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRHYRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-12.42%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-2.53%

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-0.05%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-2.57%

-17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

0.59%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и HYRM

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRHYRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

1.05%

+12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

3.22%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

4.22%

+26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

7.87%

+22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

7.87%

+22.91%

Сравнение комиссий UPGR и HYRM

UPGR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYRM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и HYRM

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности HYRM в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.29%0.39%1.16%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and HYRM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (13.48%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs HYRM's -12.42%.

On 1-year performance, UPGR leads with 63.05% vs 6.67% for HYRM. On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 63.05% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.29% for UPGR.

UPGR is categorized as Energy Equities, while HYRM is High Yield Bonds. UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.30% for HYRM.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и HYRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор