PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGR с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с CRTC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 25.60% vs 12.82% for CRTC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 5.81%.

UPGR

1 день
0.23%
1 месяц
-6.24%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
4.49%
1 год
25.60%
3 года*
0.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-0.80%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
3.60%
С начала года
5.81%
1 год
12.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и CRTC

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		4.49%35.25%-14.72%13.26%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		5.81%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between UPGR and CRTC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between UPGR and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGR и CRTC

Секторы
UPGR
CRTC

Промышленность

56.6%
12.6%

Энергетика

11.1%
6.0%

Сырьевые материалы

9.7%
3.1%

Коммунальные услуги

8.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.4%

Технологии

3.7%
39.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

12.7%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

UPGR
56.6%
CRTC
12.6%

Энергетика

UPGR
11.1%
CRTC
6.0%

Сырьевые материалы

UPGR
9.7%
CRTC
3.1%

Коммунальные услуги

UPGR
8.6%
CRTC
5.3%

Потребительский циклический сектор

UPGR
8.2%
CRTC
5.4%

Технологии

UPGR
3.7%
CRTC
39.5%

Потребительский защитный сектор

UPGR
1.9%
CRTC
0.0%

Финансовые услуги

UPGR
0.0%
CRTC
0.2%

Коммуникационные услуги

UPGR

-

CRTC
15.0%

Здравоохранение

UPGR

-

CRTC
12.7%

Недвижимость

UPGR

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

UPGR vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGRCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.94

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.33

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

4.65

-1.38

UPGR vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGR и CRTC

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-19.07%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-9.05%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-3.80%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-2.20%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

2.76%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и CRTC

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

3.73%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

10.71%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

13.66%

+18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

15.78%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

15.78%

+15.19%

Сравнение комиссий UPGR и CRTC

И UPGR, и CRTC имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и CRTC

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CRTC в 0.90%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.90%1.03%1.13%0.16%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and CRTC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.02%) compared to CRTC (3.73%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, UPGR leads with 25.60% vs 12.82% for CRTC. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 25.60% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR and CRTC have the same expense ratio: 0.35% per year.

CRTC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.31% for UPGR.

UPGR is categorized as Energy Equities, while CRTC is Technology Equities. UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор