PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 73.35% vs 24.34% for CRTC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и CRTC

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%15.44%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between UPGR and CRTC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.60

The correlation between UPGR and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGR и CRTC

Секторы
UPGR
CRTC

Промышленность

51.4%
14.1%

Коммунальные услуги

12.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.3%

Сырьевые материалы

10.0%
2.6%

Энергетика

9.8%
7.1%

Технологии

3.9%
33.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

UPGR
51.4%
CRTC
14.1%

Коммунальные услуги

UPGR
12.2%
CRTC
6.0%

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.4%
CRTC
6.3%

Сырьевые материалы

UPGR
10.0%
CRTC
2.6%

Энергетика

UPGR
9.8%
CRTC
7.1%

Технологии

UPGR
3.9%
CRTC
33.5%

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.1%
CRTC
0.0%

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
CRTC
0.2%

Коммуникационные услуги

UPGR

-

CRTC
16.0%

Здравоохранение

UPGR

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

UPGR

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

UPGR vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGRCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.91

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.61

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.70

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

10.11

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGRCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.91

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.38

-1.16

Просадки

Сравнение просадок UPGR и CRTC

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-19.07%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-9.05%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.61%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-2.13%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

2.41%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и CRTC

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

3.23%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

9.65%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

12.77%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

15.72%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

15.72%

+14.77%

Сравнение комиссий UPGR и CRTC

И UPGR, и CRTC имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и CRTC

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and CRTC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 24.34% for CRTC. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR and CRTC have the same expense ratio: 0.35% per year.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.27% for UPGR.

UPGR is categorized as Energy Equities, while CRTC is Technology Equities. UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор