PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UPAD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 27.90%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UPAD.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 19.56%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
-0.57%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.56%
6 месяцев
18.51%
1 год
39.37%
3 года*
27.90%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и CNX1.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.56%19.98%26.37%55.50%-17.22%

Correlation

The correlation between UPAD.L and CNX1.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.90

The correlation between UPAD.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и CNX1.L

Секторы
UPAD.L
CNX1.L

Технологии

39.8%
57.3%

Финансовые услуги

13.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

12.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.6%

Здравоохранение

9.2%
3.8%

Промышленность

6.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%
1.3%

Энергетика

0.0%
0.5%

Технологии

UPAD.L
39.8%
CNX1.L
57.3%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
CNX1.L
0.2%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
CNX1.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
CNX1.L
11.6%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
CNX1.L
3.8%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
CNX1.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
CNX1.L
6.9%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
CNX1.L
0.1%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
CNX1.L
1.1%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
CNX1.L
1.3%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
CNX1.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

UPAD.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.61

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.59

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.65

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.38

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.61

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.07

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и CNX1.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-35.21%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.99%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-23.11%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.77%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-5.19%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.01%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) составляет 3.14%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.33%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

11.28%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

15.39%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

20.48%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.91%

-3.55%

Сравнение комиссий UPAD.L и CNX1.L

UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и CNX1.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UPAD.L and CNX1.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

UPAD.L is categorized as S&P 500, while CNX1.L is Nasdaq-100. UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор