PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both S&P 500 funds - UPAD.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index while 5ESG.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 24.20%/yr for 5ESG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UPAD.L торгуется в USD, в то время как 5ESG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5ESG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.22%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.L

1 день
0.75%
1 месяц
1.79%
С начала года
9.22%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.39%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.22%27.18%21.56%32.83%-13.31%

Correlation

The correlation between UPAD.L and 5ESG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.84

The correlation between UPAD.L and 5ESG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и 5ESG.L

Секторы
UPAD.L
5ESG.L

Технологии

39.8%
38.6%

Финансовые услуги

13.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

12.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.6%

Здравоохранение

9.2%
9.3%

Промышленность

6.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
0.8%

Энергетика

0.0%
4.2%

Технологии

UPAD.L
39.8%
5ESG.L
38.6%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
5ESG.L
12.0%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
5ESG.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
5ESG.L
4.6%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
5ESG.L
9.3%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
5ESG.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
5ESG.L
5.1%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
5ESG.L
2.2%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
5ESG.L
1.9%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
5ESG.L
0.8%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
5ESG.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

UPAD.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.98

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.93

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.21

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

8.97

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.83

+0.15

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и 5ESG.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -40.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-40.04%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.02%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-19.80%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.38%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-8.45%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.22%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) составляет 3.14%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.17%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.97%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

14.57%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

21.20%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

24.80%

-8.44%

Сравнение комиссий UPAD.L и 5ESG.L

UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности 5ESG.L в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAD.L and 5ESG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.

UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор