Сравнение UNWPX с FGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX).
UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. FGPMX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UNWPX и FGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNWPX и FGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | -41.34% | 136.32% | 2.07% | -16.18% | -32.95% | -13.88% | 70.83% | 22.59% | -31.49% | -7.04% |
FGPMX Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 | 5.79% | 197.33% | 18.11% | 2.35% | -23.15% | -3.66% | 44.76% | 52.07% | -17.76% | -10.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у FGPMX с доходностью 5.79%.
UNWPX
- 1 день
- -37.54%
- 1 месяц
- -53.72%
- С начала года
- -41.34%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -6.38%
- 10 лет*
- 1.70%
FGPMX
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 122.08%
- 3 года*
- 51.57%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNWPX и FGPMX
UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FGPMX в 0.54%.
Доходность на риск
UNWPX vs. FGPMX — Ранг доходности на риск
UNWPX
FGPMX
Сравнение UNWPX c FGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNWPX | FGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.86 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 3.02 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.95 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 14.73 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNWPX | FGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.86 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.76 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.57 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между UNWPX и FGPMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNWPX и FGPMX
Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FGPMX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 10.15% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.76% | 0.00% | 17.45% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
FGPMX Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 | 9.14% | 9.67% | 12.41% | 3.18% | 0.00% | 8.79% | 10.04% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UNWPX и FGPMX
Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки FGPMX в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и FGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNWPX | FGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -48.71% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.72% | -31.14% | -22.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.16% | -48.71% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.94% | -21.41% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -17.89% | -31.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 8.35% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNWPX и FGPMX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNWPX | FGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.77% | 18.27% | +29.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 35.18% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.52% | 43.03% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 33.12% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 32.18% | +0.11% |