PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNWPX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 1.70% против 16.56% соответственно.

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий UNWPX и FEGIX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FEGIX в 0.96%.

UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

UNWPX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.31

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.53

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.39

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

12.40

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FEGIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.31

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.84

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.35

-0.30

Корреляция

Корреляция между UNWPX и FEGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и FEGIX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и FEGIX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNWPXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-70.38%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.72%

-26.66%

-27.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-33.95%

-30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-41.84%

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-17.95%

-48.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-28.82%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

7.29%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и FEGIX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNWPXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.77%

15.59%

+32.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

33.00%

+24.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.52%

38.97%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

28.23%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

27.23%

+5.06%