PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNOV с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

UNOV и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий UNOV и UAUG

И UNOV, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UNOV vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.15

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.23

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

11.11

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.04

Корреляция

Корреляция между UNOV и UAUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и UAUG

Ни UNOV, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок UNOV и UAUG

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UNOVUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-13.91%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.31%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-13.91%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.16%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.41%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.27%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и UAUG

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеют волатильность 2.73% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNOVUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

4.32%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.43%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

7.85%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

8.80%

-1.03%