PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с DFSU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNOV с DFSU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU).

UNOV и DFSU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UNOV и DFSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и DFSU

2026 (YTD)2025202420232022
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%1.69%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		-4.41%15.65%22.96%26.27%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у DFSU с доходностью -4.41%.

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

DFSU

1 день
0.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.20%
1 год
16.21%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG
Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с VTIDFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с BDGS

Сравнение комиссий UNOV и DFSU

UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFSU в 0.18%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

UNOV vs. DFSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c DFSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVDFSUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.85

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.33

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.33

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

5.71

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. DFSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DFSU равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и DFSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVDFSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.85

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.07

-0.28

Корреляция

Корреляция между UNOV и DFSU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и DFSU

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

TTM2025202420232022
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.93%0.85%0.96%1.03%0.21%

Просадки

Сравнение просадок UNOV и DFSU

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки DFSU в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и DFSU.

Загрузка...

Показатели просадок

UNOVDFSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-19.88%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-12.58%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-6.70%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.74%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.93%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и DFSU

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNOVDFSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

5.68%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

10.10%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

19.09%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

16.41%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

16.41%

-8.64%