PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNHG с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNHG и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNHG показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -0.37%.


UNHG

1 день
10.27%
1 месяц
16.80%
С начала года
24.66%
6 месяцев
22.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAG7.L

1 день
5.22%
1 месяц
13.25%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.40%
1 год
126.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHG и MAG7.L


Correlation

The correlation between UNHG and MAG7.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Доходность на риск

UNHG vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNHG

MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNHG c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UNHG vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNHGMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.24

+0.50

Просадки

Сравнение просадок UNHG и MAG7.L

Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и MAG7.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNHGMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-91.14%

+34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-45.38%

+41.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-47.28%

+24.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UNHG и MAG7.L


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNHGMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.76%

97.62%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.76%

124.75%

-41.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.76%

124.75%

-41.99%

Сравнение комиссий UNHG и MAG7.L

И UNHG, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHG и MAG7.L

Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


UNHG and MAG7.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNHG and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHG и MAG7.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор