PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNAVX с PASAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNAVX с PASAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) and PASAX (PIMCO All Asset Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, UNAVX returned 6.03%/yr vs 4.15%/yr for PASAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UNAVX charges 1.99%/yr vs 2.24%/yr for PASAX.

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и PASAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PASAX с доходностью 8.97%.

UNAVX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.74%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.95%
1 год
0.16%
3 года*
2.81%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

PASAX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.29%
1 год
18.80%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNAVX и PASAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-1.68%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		8.97%12.85%3.66%7.66%-11.90%15.14%7.93%11.72%-5.47%2.50%

Correlation

The correlation between UNAVX and PASAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.43

The correlation between UNAVX and PASAX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

PIMCO All Asset Fund Class A

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с TTIFXUNAVX с SFHYXUNAVX с SPYUNAVX с VICEXUNAVX с ABRZXUNAVX с GOIIXUNAVX с COTZX
Часто сравнивают с PASAX:
PASAX с PBAIXPASAX с PMJIXPASAX с GIPIXPASAX с PAUIXPASAX с PFNPASAX с QEVOXPASAX с HFSAX

Доходность на риск

UNAVX vs. PASAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PASAX
Ранг доходности на риск PASAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c PASAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNAVXPASAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
3.31

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
4.74

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.63

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

3.98

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

15.88

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNAVX vs. PASAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PASAX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и PASAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNAVXPASAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

3.31

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и PASAX

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки PASAX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и PASAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNAVXPASAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-27.81%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-4.88%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-7.65%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-20.00%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-0.24%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.09%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.22%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и PASAX

Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 1.09%, в то время как у PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PASAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNAVXPASAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.00%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.57%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

5.87%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

7.73%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

7.76%

+5.05%

Сравнение комиссий UNAVX и PASAX

UNAVX берет комиссию в 1.99%, что меньше комиссии PASAX в 2.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и PASAX

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PASAX в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		6.77%6.80%5.47%2.81%7.19%11.47%3.18%2.90%5.02%4.07%3.12%3.36%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.57%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNAVX and PASAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PASAX has higher volatility (2.00%) compared to UNAVX (1.09%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs PASAX's -27.81%.

PASAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNAVX и PASAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор