Сравнение UMVP.TO с UMAX.TO
UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - UMVP.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index, while UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. UMVP.TO is passively managed, while UMAX.TO is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности UMVP.TO и UMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMVP.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMVP.TO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 15.38% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 8.86% |
Correlation
The correlation between UMVP.TO and UMAX.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMVP.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
UMVP.TO
UMAX.TO
Сравнение UMVP.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMVP.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.24 | 1.01 | +4.23 |
Просадки
Сравнение просадок UMVP.TO и UMAX.TO
Максимальная просадка UMVP.TO за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMVP.TO и UMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMVP.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -10.09% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.25% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.05% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMVP.TO и UMAX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMVP.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 6.65% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 8.67% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.09% | 8.67% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMVP.TO и UMAX.TO
Дивидендная доходность UMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMVP.TO and UMAX.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMVP.TO is categorized as Utilities Equities, while UMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для UMVP.TO и UMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор