PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMVP.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMVP.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) and HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) are both exchange-traded funds - UMVP.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index, while HYLD-U.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton. UMVP.TO is passively managed, while HYLD-U.TO is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UMVP.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UMVP.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

UMVP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
4.32%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
0.21%
1 месяц
10.68%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.35%
1 год
40.32%
3 года*
23.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMVP.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)
UMVP.TO
Hamilton Champions Utilities Index ETF		15.38%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		15.67%

Correlation

The correlation between UMVP.TO and HYLD-U.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Champions Utilities Index ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с UMVP.TO:
UMVP.TO с UTIL.TOUMVP.TO с HBA.TOUMVP.TO с FMAX.TOUMVP.TO с LMAX.TOUMVP.TO с HEB.TOUMVP.TO с ZUT.TOUMVP.TO с HCA.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO

Доходность на риск

UMVP.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMVP.TO
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMVP.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMVP.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMVP.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.24

0.79

+4.45

Просадки

Сравнение просадок UMVP.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка UMVP.TO за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMVP.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMVP.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-24.30%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-7.48%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMVP.TO и HYLD-U.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMVP.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

14.56%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

17.90%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

17.90%

-8.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMVP.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность UMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности HYLD-U.TO в 7.56%

ПозицияTTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		7.56%8.06%8.49%8.82%9.99%
UMVP.TO
Hamilton Champions Utilities Index ETF		1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMVP.TO and HYLD-U.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMVP.TO is categorized as Utilities Equities, while HYLD-U.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMVP.TO и HYLD-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор