Сравнение UMPIX с URPIX
UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UMPIX returned 13.78%/yr vs -28.77%/yr for URPIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. UMPIX charges 1.51%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности UMPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMPIX показывает доходность 25.95%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -12.93%. За последние 10 лет акции UMPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 13.78% против -28.77% соответственно.
UMPIX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 25.95%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.78%
URPIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -28.34%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- -28.77%
Сравнение доходности по годам UMPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 25.95% | 3.62% | 16.80% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -12.93% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between UMPIX and URPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г. | -0.88 |
The correlation between UMPIX and URPIX shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
UMPIX
URPIX
Сравнение UMPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.92 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | -1.64 | +10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMPIX и URPIX
Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -99.92% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -33.47% | +15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.93% | -69.89% | +24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.93% | -76.97% | +32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -96.96% | +27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -99.92% | +97.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -79.10% | +57.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 20.26% | -15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMPIX и URPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 9.39% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.79% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.38% | 20.00% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.59% | 25.22% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.61% | 34.04% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 35.65% | +6.26% |
Сравнение комиссий UMPIX и URPIX
UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMPIX и URPIX
Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности URPIX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.15% | 0.19% | 0.96% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.13% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMPIX and URPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URPIX has higher volatility (9.79%) compared to UMPIX (9.39%). In terms of maximum drawdown, UMPIX dropped -85.51% vs URPIX's -99.92%.
UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор