PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UMPIX returned 13.06%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. UMPIX charges 1.51%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции UMPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 13.06% против -28.85% соответственно.

UMPIX

1 день
1.74%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.36%
1 год
44.83%
3 года*
21.70%
5 лет*
7.62%
10 лет*
13.06%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.55%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between UMPIX and URPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

-0.88

The correlation between UMPIX and URPIX shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с INPIXUMPIX с UOPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с USPIXUMPIX с UGPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

UMPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-1.55

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-2.43

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.74

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-1.00

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

-1.77

+11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-1.55

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.70

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.81

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.56

+0.79

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и URPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-99.92%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-36.62%

+18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.93%

-69.89%

+24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.93%

-76.97%

+32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-96.96%

+27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.92%

+99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-79.07%

+57.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

20.71%

-15.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и URPIX

ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.71%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

18.10%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

23.76%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

33.83%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

35.62%

+6.32%

Сравнение комиссий UMPIX и URPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и URPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMPIX and URPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMPIX has higher volatility (8.85%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, UMPIX dropped -85.51% vs URPIX's -99.92%.

UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор