PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMPIX с BIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX).

UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		-2.94%3.62%17.08%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		-5.32%47.99%-5.81%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у BIPIX с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции UMPIX превзошли акции BIPIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.28% соответственно.

UMPIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.88%
1 год
16.94%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.80%
10 лет*
10.92%

BIPIX

1 день
-0.99%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
26.06%
1 год
66.71%
3 года*
16.68%
5 лет*
4.74%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UDPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с ENPIXUMPIX с UTPIXUMPIX с CNPIXUMPIX с DXNLX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с VOOBIPIX с FNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с UGPIXBIPIX с PHPIX

Сравнение комиссий UMPIX и BIPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Доходность на риск

UMPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXBIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.34

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.89

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.12

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

7.76

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.34

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.03

Корреляция

Корреляция между UMPIX и BIPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BIPIX в 0.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.19%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.39%0.37%28.81%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и BIPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, примерно равная максимальной просадке BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и BIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-84.51%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-19.79%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-54.56%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-54.56%

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-15.15%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-36.73%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

6.92%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) составляет 11.53%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

13.15%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

26.85%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

42.70%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.50%

37.38%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

35.34%

+6.51%