PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с SBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMGX с SBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMGX (Columbia Bond Fund) and SBI (Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.) are both Intermediate Core Bond funds. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и SBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMMGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBI

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
3.94%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.31%
3 года*
6.69%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMGX и SBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
SBI
Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.		3.94%5.95%6.83%5.37%-18.45%7.91%4.62%12.78%-6.59%2.42%

Correlation

The correlation between UMMGX and SBI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.16

The correlation between UMMGX and SBI shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TCPYXUMMGX с TRLVXUMMGX с DUTMXUMMGX с FEDUXUMMGX с QDVBX
Часто сравнивают с SBI:
SBI с CRAIXSBI с HACBXSBI с TCPYXSBI с PCGTXSBI с SSAFXSBI с DUTMXSBI с SOXQ

Доходность на риск

UMMGX vs. SBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
SBI
Ранг доходности на риск SBI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c SBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMMGX vs. SBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXSBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.21

—

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и SBI

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMGXSBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.70%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и SBI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMGXSBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.74%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и SBI

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SBI в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBI
Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.		6.49%6.56%6.23%3.76%3.72%2.93%3.07%3.59%4.32%4.58%5.01%4.70%
UMMGX
Columbia Bond Fund		3.41%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Часто задаваемые вопросы

UMMGX and SBI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMGX и SBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор