Сравнение UMBHX с GSAHX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and GSAHX (Goldman Sachs Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for GSAHX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и GSAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSAHX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 15.24%
- С начала года
- 22.89%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMBHX и GSAHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
GSAHX Goldman Sachs Small Cap Growth Fund | 1.67% |
Correlation
The correlation between UMBHX and GSAHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. GSAHX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSAHX
Сравнение UMBHX c GSAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Goldman Sachs Small Cap Growth Fund (GSAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | GSAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и GSAHX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки GSAHX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и GSAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | GSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -41.67% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -6.24% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -14.12% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и GSAHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | GSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 21.90% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 24.82% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 26.93% | +3.52% |
Сравнение комиссий UMBHX и GSAHX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GSAHX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и GSAHX
Ни UMBHX, ни GSAHX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAHX Goldman Sachs Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.59% | 7.28% | 0.19% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UMBHX and GSAHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и GSAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор