PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMAY с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAY с XTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - UMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. UMAY is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, UMAY returned 6.37%/yr vs 10.92%/yr for XTAP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.

UMAY

1 день
-0.17%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
3.97%
С начала года
4.28%
1 год
8.75%
3 года*
10.60%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.99%
1 год
18.69%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAY и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		4.28%8.79%14.32%12.53%-9.21%4.27%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.99%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between UMAY and XTAP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between UMAY and XTAP shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAY и XTAP

Секторы
UMAY
XTAP

Технологии

35.7%
35.7%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UMAY
35.7%
XTAP
35.7%

Финансовые услуги

UMAY
11.6%
XTAP
11.6%

Коммуникационные услуги

UMAY
11.3%
XTAP
11.3%

Потребительский циклический сектор

UMAY
10.2%
XTAP
10.2%

Здравоохранение

UMAY
8.5%
XTAP
8.5%

Промышленность

UMAY
8.3%
XTAP
8.3%

Потребительский защитный сектор

UMAY
4.9%
XTAP
4.9%

Энергетика

UMAY
3.5%
XTAP
3.5%

Коммунальные услуги

UMAY
2.4%
XTAP
2.4%

Недвижимость

UMAY
1.9%
XTAP
1.9%

Сырьевые материалы

UMAY
1.8%
XTAP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с UAUGUMAY с DMAXUMAY с KAPRUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с BALT
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

UMAY vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAYXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.93

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
6.53

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

2.00

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

10.94

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

57.97

-34.02

UMAY vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAY и XTAP

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAYXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-22.13%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-1.72%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-11.83%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-22.13%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.25%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.39%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и XTAP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.39%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAYXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.48%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

3.83%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

4.77%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

14.55%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

14.28%

-6.37%

Сравнение комиссий UMAY и XTAP

И UMAY, и XTAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и XTAP

Ни UMAY, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UMAY and XTAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTAP has higher volatility (1.48%) compared to UMAY (1.39%). In terms of maximum drawdown, UMAY dropped -12.12% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.92% vs 6.37% for UMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.92% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMAY and XTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

UMAY and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UMAY is categorized as Defined Outcome, while XTAP is Leveraged Equities.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAY и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор