PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAX.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both exchange-traded funds - UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, UMAX.TO returned 9.29%/yr vs 45.50%/yr for FINN.NEO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 1.13%/yr for FINN.NEO.

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 38.96%.

UMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.80%
1 год
16.01%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
-0.43%
1 месяц
0.12%
С начала года
38.96%
6 месяцев
36.95%
1 год
64.44%
3 года*
45.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		9.99%9.90%5.99%0.18%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		38.96%20.61%58.65%13.04%

Correlation

The correlation between UMAX.TO and FINN.NEO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.07

The correlation between UMAX.TO and FINN.NEO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с QQC.TOFINN.NEO с QQCC.TOFINN.NEO с CHPS.TOFINN.NEO с FCUV.TO

Доходность на риск

UMAX.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAX.TOFINN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.65

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.34

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.42

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

17.37

-6.44

UMAX.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и FINN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAX.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-25.66%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-11.94%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-25.66%

+15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-4.30%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.99%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.72%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и FINN.NEO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAX.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

11.88%

-9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

19.96%

-14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

24.47%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

22.47%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

22.47%

-13.77%

Сравнение комиссий UMAX.TO и FINN.NEO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.84%14.85%14.78%6.96%

Часто задаваемые вопросы

UMAX.TO and FINN.NEO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.

UMAX.TO is categorized as Derivative Income, while FINN.NEO is Technology Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 1.13% for FINN.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и FINN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор