PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAX.TO с EMCL.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, UMAX.TO returned 17.30% vs 47.60% for EMCL.NEO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 26.93%.

UMAX.TO

1 день
0.37%
1 месяц
1.11%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.21%
1 год
17.30%
3 года*
9.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCL.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.04%
С начала года
26.93%
6 месяцев
28.29%
1 год
47.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		10.39%9.90%5.12%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		26.93%20.46%3.66%

Correlation

The correlation between UMAX.TO and EMCL.NEO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.05

Сравнение распределения секторов UMAX.TO и EMCL.NEO

Секторы
UMAX.TO
EMCL.NEO

Коммунальные услуги

30.6%
2.1%

Энергетика

24.0%
4.2%

Промышленность

23.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

22.4%
6.5%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

19.8%

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

40.3%

Коммунальные услуги

UMAX.TO
30.6%
EMCL.NEO
2.1%

Энергетика

UMAX.TO
24.0%
EMCL.NEO
4.2%

Промышленность

UMAX.TO
23.0%
EMCL.NEO
7.8%

Коммуникационные услуги

UMAX.TO
22.4%
EMCL.NEO
6.5%

Сырьевые материалы

UMAX.TO

-

EMCL.NEO
7.0%

Потребительский циклический сектор

UMAX.TO

-

EMCL.NEO
6.3%

Потребительский защитный сектор

UMAX.TO

-

EMCL.NEO
2.8%

Финансовые услуги

UMAX.TO

-

EMCL.NEO
19.8%

Здравоохранение

UMAX.TO

-

EMCL.NEO
2.2%

Недвижимость

UMAX.TO

-

EMCL.NEO
1.1%

Технологии

UMAX.TO

-

EMCL.NEO
40.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с HEQT.TO

Доходность на риск

UMAX.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAX.TOEMCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.18

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.68

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.74

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

13.41

-1.60

UMAX.TO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCL.NEO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и EMCL.NEO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и EMCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAX.TOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-19.73%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-13.12%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.65%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.57%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.61%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и EMCL.NEO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.47%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAX.TOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

12.60%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

20.76%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

22.56%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

23.02%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

23.02%

-14.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности EMCL.NEO в 10.20%

ПозицияTTM202520242023
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.20%9.86%3.10%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.79%14.85%14.78%6.96%

Часто задаваемые вопросы

UMAX.TO and EMCL.NEO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и EMCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор