Сравнение UMAX.TO с CBNK.TO
UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, UMAX.TO returned 14.15% vs 83.05% for CBNK.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и CBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 28.26%.
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 9.57%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 32.45%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 28.26% | 51.67% | 27.42% | 6.78% |
Correlation
The correlation between UMAX.TO and CBNK.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between UMAX.TO and CBNK.TO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
CBNK.TO
Сравнение UMAX.TO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.90 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 8.32 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 35.92 | -26.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 5.33 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и CBNK.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAX.TO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -32.12% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -10.03% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.19% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -10.91% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.32% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и CBNK.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 1.92%, в то время как у Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 5.95% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 13.37% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 15.66% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 17.57% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 17.57% | -8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и CBNK.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.82% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMAX.TO and CBNK.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор