PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTR с IWFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULTR и IWFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTR и IWFG


2026 (YTD)2025202420232022
ULTR
IQ Ultra Short Duration ETF
0.00%0.00%1.34%5.48%1.59%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%

Доходность по периодам


ULTR

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ Ultra Short Duration ETF

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий ULTR и IWFG

ULTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFG в 0.46%.


Доходность на риск

ULTR vs. IWFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTR

IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTR c IWFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ULTR vs. IWFG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULTRIWFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

Корреляция

Корреляция между ULTR и IWFG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTR и IWFG

Ни ULTR, ни IWFG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
ULTR
IQ Ultra Short Duration ETF
0.00%0.00%1.12%4.50%2.43%2.26%1.90%1.03%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULTR и IWFG


Загрузка...

Показатели просадок


ULTRIWFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTR и IWFG


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULTRIWFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%