PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKRE.L с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKRE.L с SRET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UKRE.L (iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - UKRE.L tracks the MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UKRE.L returned -3.16%/yr vs 2.01%/yr for SRET. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UKRE.L charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for SRET.

Доходность

Сравнение доходности UKRE.L и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UKRE.L торгуется в GBp, в то время как SRET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRET были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UKRE.L показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции UKRE.L уступали акциям SRET по среднегодовой доходности: -3.16% против 2.01% соответственно.

UKRE.L

1 день
0.51%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.48%
1 год
-6.18%
3 года*
-5.47%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
-3.16%

SRET

1 день
1.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.15%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.22%
3 года*
7.09%
5 лет*
2.67%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKRE.L и SRET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		-3.77%-0.98%-13.13%0.85%-25.50%20.00%-11.74%19.08%-9.84%5.57%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		6.15%9.68%0.17%4.36%-8.52%15.08%-38.49%18.10%0.08%7.61%

Correlation

The correlation between UKRE.L and SRET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2015 г.

0.31

Сравнение распределения секторов UKRE.L и SRET

Секторы
UKRE.L
SRET

Недвижимость

100.0%
92.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

UKRE.L
100.0%
SRET
92.5%

Сырьевые материалы

UKRE.L

-

SRET

-

Коммуникационные услуги

UKRE.L

-

SRET

-

Потребительский циклический сектор

UKRE.L

-

SRET

-

Потребительский защитный сектор

UKRE.L

-

SRET

-

Энергетика

UKRE.L

-

SRET

-

Финансовые услуги

UKRE.L

-

SRET
3.1%

Здравоохранение

UKRE.L

-

SRET

-

Промышленность

UKRE.L

-

SRET

-

Технологии

UKRE.L

-

SRET

-

Коммунальные услуги

UKRE.L

-

SRET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с UKRE.L:
UKRE.L с IUKP.LUKRE.L с HPRD.LUKRE.L с HPRO.LUKRE.L с HEAL.LUKRE.L с VNQUKRE.L с VNQIUKRE.L с VUSA.L
Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE

Доходность на риск

UKRE.L vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKRE.L
Ранг доходности на риск UKRE.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKRE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKRE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKRE.L c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKRE.LSRETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.69

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.39

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.24

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

8.54

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKRE.L vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKRE.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKRE.L и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKRE.LSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.69

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.11

-0.36

Просадки

Сравнение просадок UKRE.L и SRET

Максимальная просадка UKRE.L за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки SRET в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKRE.L и SRET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKRE.LSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-65.34%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.18%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-13.67%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.08%

-23.93%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-65.34%

+25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.81%

-25.88%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-23.00%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.14%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UKRE.L и SRET

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что UKRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKRE.LSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.84%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.50%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

10.85%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.97%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

23.77%

-10.14%

Сравнение комиссий UKRE.L и SRET

UKRE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SRET в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKRE.L и SRET

Дивидендная доходность UKRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SRET в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.02%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		0.07%0.07%0.08%0.05%0.02%0.01%0.01%0.02%0.03%0.02%0.02%0.01%

Часто задаваемые вопросы

UKRE.L and SRET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UKRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UKRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for SRET.

UKRE.L tracks MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index, while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for UKRE.L and 0.58% for SRET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKRE.L и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор