Сравнение UKDV.L с ERNS.L
UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - UKDV.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. UKDV.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, UKDV.L returned 5.20%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UKDV.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности UKDV.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKDV.L показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции UKDV.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 5.20% против 2.20% соответственно.
UKDV.L
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 5.20%
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам UKDV.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 6.02% | 17.63% | 11.01% | 6.36% | -7.44% | 14.90% | -16.96% | 35.13% | -15.00% | 4.30% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between UKDV.L and ERNS.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKDV.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
UKDV.L
ERNS.L
Сравнение UKDV.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKDV.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.39 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 20.38 | -18.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 108.76 | -103.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKDV.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 5.30 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 4.34 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 2.38 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.23 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок UKDV.L и ERNS.L
Максимальная просадка UKDV.L за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKDV.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKDV.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -1.51% | -36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -0.22% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -0.22% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -0.36% | -17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -1.51% | -36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -0.05% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.04% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKDV.L и ERNS.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что UKDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKDV.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 0.36% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 0.68% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 0.84% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 0.83% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 0.92% | +14.92% |
Сравнение комиссий UKDV.L и ERNS.L
UKDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKDV.L и ERNS.L
Дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.96% | 4.23% | 4.03% | 4.21% | 5.24% | 4.25% | 3.58% | 5.99% | 5.23% | 4.32% | 5.16% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
UKDV.L and ERNS.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for UKDV.L.
UKDV.L is categorized as Europe Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for UKDV.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для UKDV.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор