PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKDV.L с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKDV.L с DGRW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - UKDV.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UKDV.L returned 4.42%/yr vs 14.94%/yr for DGRW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UKDV.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности UKDV.L и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UKDV.L торгуется в GBP, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UKDV.L показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции UKDV.L уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.42% против 14.94% соответственно.

UKDV.L

1 день
-0.16%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.00%
1 год
15.21%
3 года*
11.45%
5 лет*
6.99%
10 лет*
4.42%

DGRW

1 день
-1.33%
1 месяц
2.76%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.32%
1 год
21.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKDV.L и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.68%16.89%10.35%5.75%-8.09%14.13%-17.26%32.17%-15.39%3.71%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		8.82%4.18%19.03%12.73%4.80%25.64%10.52%24.61%0.23%15.92%

Correlation

The correlation between UKDV.L and DGRW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.36

The correlation between UKDV.L and DGRW shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UKDV.L и DGRW

Секторы
UKDV.L
DGRW

Финансовые услуги

33.0%
11.3%

Промышленность

19.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

11.9%
6.7%

Недвижимость

11.2%

-

Здравоохранение

7.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.1%

Коммунальные услуги

4.7%
0.2%

Сырьевые материалы

3.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.1%

Технологии

1.1%
32.1%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

UKDV.L
33.0%
DGRW
11.3%

Промышленность

UKDV.L
19.8%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

UKDV.L
11.9%
DGRW
6.7%

Недвижимость

UKDV.L
11.2%
DGRW

-

Здравоохранение

UKDV.L
7.0%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

UKDV.L
5.8%
DGRW
7.1%

Коммунальные услуги

UKDV.L
4.7%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

UKDV.L
3.1%
DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

UKDV.L
2.6%
DGRW
10.1%

Технологии

UKDV.L
1.1%
DGRW
32.1%

Энергетика

UKDV.L

-

DGRW
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с UKDV.L:
UKDV.L с IUKD.LUKDV.L с SCHDUKDV.L с VHYG.LUKDV.L с ISF.LUKDV.L с VGOV.LUKDV.L с LDEG.LUKDV.L с VUKE.L
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

UKDV.L vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKDV.L
Ранг доходности на риск UKDV.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKDV.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKDV.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKDV.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKDV.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKDV.L c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKDV.LDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.21

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.01

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.32

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

13.37

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKDV.L vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKDV.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKDV.L и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKDV.LDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.21

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.90

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.88

-0.51

Просадки

Сравнение просадок UKDV.L и DGRW

Максимальная просадка UKDV.L за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки DGRW в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKDV.L и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKDV.LDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-23.81%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-6.62%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-18.72%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-18.72%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-23.81%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.33%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.97%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.64%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UKDV.L и DGRW

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что UKDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKDV.LDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.02%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

7.52%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

9.96%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.46%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.67%

-0.82%

Сравнение комиссий UKDV.L и DGRW

UKDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKDV.L и DGRW

Дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.46%3.65%3.40%3.65%4.54%3.64%3.27%4.05%4.67%3.78%4.28%3.99%

Часто задаваемые вопросы

UKDV.L and DGRW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for UKDV.L.

UKDV.L is categorized as Europe Equities, while DGRW is Dividend. UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for UKDV.L and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKDV.L и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор