PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJPIX с INPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJPIX с INPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UJPIX returned 30.91%/yr vs 22.10%/yr for INPIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.

Доходность

Сравнение доходности UJPIX и INPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJPIX показывает доходность 81.47%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции INPIX по среднегодовой доходности: 30.91% против 22.10% соответственно.

UJPIX

1 день
0.91%
1 месяц
10.19%
С начала года
81.47%
6 месяцев
81.66%
1 год
203.96%
3 года*
57.99%
5 лет*
37.29%
10 лет*
30.91%

INPIX

1 день
0.25%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-5.19%
3 года*
20.71%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
22.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJPIX и INPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		81.47%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		-7.96%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%

Correlation

The correlation between UJPIX and INPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.57

The correlation between UJPIX and INPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraJapan Fund

ProFunds Internet UltraSector Fund

Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с TFEQXUJPIX с EWJ
Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с FXAIXINPIX с VOOINPIX с Qqq

Доходность на риск

UJPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UJPIXINPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
-0.19

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
-0.07

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.99

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

-0.18

+7.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.45

-0.42

+25.87

UJPIX vs. INPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа INPIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и INPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UJPIX и INPIX

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что меньше максимальной просадки INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и INPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJPIXINPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-95.64%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-32.04%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.92%

-35.68%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.92%

-73.41%

+29.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-73.41%

+16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-27.73%

+17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.83%

-46.18%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

13.68%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UJPIX и INPIX

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJPIXINPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.35%

11.25%

+13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.22%

23.36%

+18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.89%

29.71%

+23.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

41.21%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.46%

49.72%

-8.26%

Сравнение комиссий UJPIX и INPIX

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJPIX и INPIX

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		21.88%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UJPIX and INPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (24.35%) compared to INPIX (11.25%). In terms of maximum drawdown, UJPIX dropped -89.83% vs INPIX's -95.64%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJPIX и INPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор