Сравнение UJAN с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
UJAN и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UJAN и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJAN и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | -1.32% | 13.08% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
UJAN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJAN и ZMAY
И UJAN, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
UJAN vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
UJAN
ZMAY
Сравнение UJAN c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJAN | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJAN | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 3.96 | -2.90 |
Корреляция
Корреляция между UJAN и ZMAY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJAN и ZMAY
Ни UJAN, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UJAN и ZMAY
Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJAN | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -0.39% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | 0.00% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.05% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UJAN и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJAN | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 1.50% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 1.50% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 1.50% | +5.63% |