PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQN.DE с UET5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQN.DE с UET5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQN.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc) and UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) are both Europe Equities funds from UBS - UIQN.DE tracks the MSCI EMU Select Factor Mix while UET5.DE tracks the EURO STOXX® 50 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQN.DE returned 9.53%/yr vs 13.80%/yr for UET5.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UIQN.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for UET5.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQN.DE и UET5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQN.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у UET5.DE с доходностью 8.56%.

UIQN.DE

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.50%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

UET5.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.93%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQN.DE и UET5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIQN.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc		7.72%23.72%7.69%17.74%-13.01%21.24%0.20%13.31%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		8.56%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%

Correlation

The correlation between UIQN.DE and UET5.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.95

The correlation between UIQN.DE and UET5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Часто сравнивают с UIQN.DE:
UIQN.DE с GLDUIQN.DE с AW10.DEUIQN.DE с XESD.DEUIQN.DE с S5SD.DEUIQN.DE с PR1E.DEUIQN.DE с EUN0.DEUIQN.DE с EUPA.DE
Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

UIQN.DE vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQN.DE
Ранг доходности на риск UIQN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQN.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQN.DE c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQN.DEUET5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.12

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.74

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.61

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

5.64

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQN.DE vs. UET5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQN.DE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UET5.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQN.DE и UET5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQN.DEUET5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UIQN.DE и UET5.DE

Максимальная просадка UIQN.DE за все время составила -37.48%, примерно равная максимальной просадке UET5.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQN.DE и UET5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQN.DEUET5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-37.03%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-11.81%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-15.56%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-23.13%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.35%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.98%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.39%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQN.DE и UET5.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) составляет 3.88%, в то время как у UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что UIQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UET5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQN.DEUET5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.06%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

13.82%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

16.97%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

17.27%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

19.69%

-3.43%

Сравнение комиссий UIQN.DE и UET5.DE

UIQN.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UET5.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQN.DE и UET5.DE

UIQN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%
UIQN.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIQN.DE and UET5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for UIQN.DE.

UIQN.DE tracks MSCI EMU Select Factor Mix, while UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG. Their fees differ too: 0.34% for UIQN.DE and 0.10% for UET5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQN.DE и UET5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор