PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQN.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQN.DE с XESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQN.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIQN.DE tracks the MSCI EMU Select Factor Mix while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQN.DE returned 9.53%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UIQN.DE charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQN.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQN.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.

UIQN.DE

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.50%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQN.DE и XESD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIQN.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc		7.72%23.72%7.69%17.74%-13.01%21.24%0.20%27.52%-13.41%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%-10.12%15.71%-12.46%

Correlation

The correlation between UIQN.DE and XESD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2018 г.

0.83

The correlation between UIQN.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQN.DE:
UIQN.DE с GLDUIQN.DE с AW10.DEUIQN.DE с S5SD.DEUIQN.DE с PR1E.DEUIQN.DE с EUN0.DEUIQN.DE с EUPA.DEUIQN.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

UIQN.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQN.DE
Ранг доходности на риск UIQN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQN.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQN.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQN.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.10

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.86

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.46

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

12.05

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQN.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQN.DE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQN.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQN.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.10

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок UIQN.DE и XESD.DE

Максимальная просадка UIQN.DE за все время составила -37.48%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQN.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQN.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-38.77%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.27%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-12.49%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-18.59%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.56%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-7.38%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.96%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQN.DE и XESD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) составляет 3.88%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что UIQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQN.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.46%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

14.06%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

16.93%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.73%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.81%

-2.55%

Сравнение комиссий UIQN.DE и XESD.DE

UIQN.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQN.DE и XESD.DE

UIQN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UIQN.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%

Часто задаваемые вопросы

UIQN.DE and XESD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UIQN.DE.

UIQN.DE tracks MSCI EMU Select Factor Mix, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.34% for UIQN.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQN.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор