PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both Commodities funds - UIQK.DE tracks the UBS CMCI while EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIQK.DE returned 8.02%/yr vs 4.76%/yr for EXXY.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у EXXY.DE с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции UIQK.DE превзошли акции EXXY.DE по среднегодовой доходности: 8.02% против 4.76% соответственно.

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%

EXXY.DE

1 день
0.64%
1 месяц
-8.11%
С начала года
15.12%
6 месяцев
15.79%
1 год
26.55%
3 года*
8.85%
5 лет*
10.00%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		15.12%3.90%10.13%-10.88%20.77%39.23%-14.34%8.73%-6.17%-12.22%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and EXXY.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.83

The correlation between UIQK.DE and EXXY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIQK.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.40

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.88

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.22

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

8.06

+2.52

UIQK.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке EXXY.DE в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-65.59%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-11.92%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-16.32%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-28.01%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-33.55%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-22.55%

+15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.70%

-40.03%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.29%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) составляет 3.50%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.13%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

17.28%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

18.91%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.65%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

15.37%

-0.92%

Сравнение комиссий UIQK.DE и EXXY.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и EXXY.DE

Ни UIQK.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and EXXY.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

UIQK.DE tracks UBS CMCI, while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор