PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - UIQK.DE tracks the UBS CMCI while EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, UIQK.DE returned 10.29%/yr vs 9.70%/yr for EN4C.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у EN4C.DE с доходностью 24.44%.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%9.22%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and EN4C.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between UIQK.DE and EN4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.69

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.21

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.44

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

8.36

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа EN4C.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.72

-0.44

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-25.41%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-8.81%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-17.63%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.02%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-13.89%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.64%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и EN4C.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) составляет 5.01%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.98%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

14.54%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

17.98%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

18.11%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.11%

-2.21%

Сравнение комиссий UIQK.DE и EN4C.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и EN4C.DE

Ни UIQK.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UIQK.DE and EN4C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EN4C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EN4C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

UIQK.DE tracks UBS CMCI, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.30% for EN4C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор