PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с AW10.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с AW10.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UIQK.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQK.DE returned 12.61%/yr vs 12.14%/yr for AW10.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for AW10.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и AW10.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у AW10.DE с доходностью 7.93%.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

AW10.DE

1 день
0.29%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.93%
6 месяцев
9.56%
1 год
16.83%
3 года*
16.77%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и AW10.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%27.30%
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		7.93%9.11%25.31%21.54%-17.22%22.34%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and AW10.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.13

The correlation between UIQK.DE and AW10.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с S5SD.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с IDMOAW10.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEAW10.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.69

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.18

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.02

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

1.98

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. AW10.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AW10.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и AW10.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEAW10.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.69

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.71

-0.43

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и AW10.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки AW10.DE в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и AW10.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEAW10.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-19.92%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-16.56%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-17.58%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-19.92%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.44%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-5.91%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

8.55%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и AW10.DE

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW10.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEAW10.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.47%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.93%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

24.57%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.11%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.95%

-1.05%

Сравнение комиссий UIQK.DE и AW10.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AW10.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и AW10.DE

Ни UIQK.DE, ни AW10.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and AW10.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

UIQK.DE is categorized as Commodities, while AW10.DE is Global Equities. UIQK.DE tracks UBS CMCI, while AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.15% for AW10.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и AW10.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор