PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ1.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQ1.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - UIQ1.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged), while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQ1.DE returned 10.90%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UIQ1.DE charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQ1.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQ1.DE показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у S5SD.DE с доходностью 11.01%.

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

S5SD.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.13%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.95%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-7.27%9.59%33.73%-4.28%-4.20%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.01%5.27%30.99%23.88%-13.99%43.50%8.08%2.71%

Correlation

The correlation between UIQ1.DE and S5SD.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.22

The correlation between UIQ1.DE and S5SD.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO

Доходность на риск

UIQ1.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ1.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQ1.DES5SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.45

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.34

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

4.03

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

15.47

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQ1.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQ1.DE на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.DE равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQ1.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ1.DES5SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.81

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UIQ1.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и S5SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQ1.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-32.97%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.01%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-23.42%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-23.42%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-5.01%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.83%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ1.DE и S5SD.DE

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что UIQ1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQ1.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.74%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

7.59%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

11.51%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

15.26%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.57%

-0.12%

Сравнение комиссий UIQ1.DE и S5SD.DE

UIQ1.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ1.DE и S5SD.DE

UIQ1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.63%0.86%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIQ1.DE and S5SD.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for UIQ1.DE.

UIQ1.DE is categorized as Commodities, while S5SD.DE is S&P 500. UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged), while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.34% for UIQ1.DE and 0.12% for S5SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQ1.DE и S5SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор