PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UINF.DE с IUS5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UINF.DE с IUS5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UINF.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and IUS5.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds - UINF.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index while IUS5.DE tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, UINF.DE returned 2.12%/yr vs 0.54%/yr for IUS5.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UINF.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IUS5.DE.

Доходность

Сравнение доходности UINF.DE и IUS5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UINF.DE показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у IUS5.DE с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции UINF.DE превзошли акции IUS5.DE по среднегодовой доходности: 2.12% против 0.54% соответственно.

UINF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.27%
С начала года
6.29%
1 год
4.53%
3 года*
4.38%
5 лет*
5.52%
10 лет*
2.12%

IUS5.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
1.28%
С начала года
2.69%
1 год
3.74%
3 года*
1.59%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UINF.DE и IUS5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		6.29%-8.21%12.68%1.01%9.16%18.53%-8.28%3.58%3.75%-12.00%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.69%-3.37%2.59%1.53%-17.30%12.12%2.24%10.07%0.53%-4.84%

Correlation

The correlation between UINF.DE and IUS5.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UINF.DE:
UINF.DE с XGIU.DEUINF.DE с SYBY.DEUINF.DE с CBUL.DEUINF.DE с XEIN.DEUINF.DE с E15H.DEUINF.DE с EUIN.DEUINF.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с IUS5.DE:
IUS5.DE с SGIL.LIUS5.DE с FBNDIUS5.DE с IBCI.DEIUS5.DE с TIUP.DEIUS5.DE с IS3V.DEIUS5.DE с LYQ7.DEIUS5.DE с XTIP.DE

Доходность на риск

UINF.DE vs. IUS5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UINF.DE
Ранг доходности на риск UINF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UINF.DE c IUS5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UINF.DEIUS5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.75

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.10

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

3.36

-0.61

UINF.DE vs. IUS5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UINF.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS5.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UINF.DE и IUS5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UINF.DE и IUS5.DE

Максимальная просадка UINF.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки IUS5.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINF.DE и IUS5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UINF.DEIUS5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-35.18%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-2.31%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-8.42%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-22.31%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-22.31%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-16.99%

+11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-14.95%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.11%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UINF.DE и IUS5.DE

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что UINF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UINF.DEIUS5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.94%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

3.53%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

5.03%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

8.54%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

9.48%

-1.28%

Сравнение комиссий UINF.DE и IUS5.DE

UINF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUS5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UINF.DE и IUS5.DE

Ни UINF.DE, ни IUS5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UINF.DE and IUS5.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUS5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UINF.DE.

UINF.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index, while IUS5.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UINF.DE and 0.20% for IUS5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UINF.DE и IUS5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор