PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UINF.DE с IBCI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UINF.DE с IBCI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UINF.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and IBCI.DE (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - UINF.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index while IBCI.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UINF.DE returned 2.12%/yr vs 1.37%/yr for IBCI.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UINF.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IBCI.DE.

Доходность

Сравнение доходности UINF.DE и IBCI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UINF.DE показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у IBCI.DE с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции UINF.DE превзошли акции IBCI.DE по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.37% соответственно.

UINF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.27%
С начала года
6.29%
1 год
4.53%
3 года*
4.38%
5 лет*
5.52%
10 лет*
2.12%

IBCI.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.73%
1 год
2.89%
3 года*
1.85%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UINF.DE и IBCI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		6.29%-8.21%12.68%1.01%9.16%18.53%-8.28%3.58%3.75%-12.00%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		2.73%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%1.05%

Correlation

The correlation between UINF.DE and IBCI.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

-0.09

The correlation between UINF.DE and IBCI.DE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с UINF.DE:
UINF.DE с XGIU.DEUINF.DE с SYBY.DEUINF.DE с CBUL.DEUINF.DE с XEIN.DEUINF.DE с E15H.DEUINF.DE с EUIN.DEUINF.DE с LYPG.DE
Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с XTIP.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с LYQ7.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с XGIU.DEIBCI.DE с TI5G.L

Доходность на риск

UINF.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UINF.DE
Ранг доходности на риск UINF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UINF.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UINF.DEIBCI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.77

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.11

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

3.99

-1.25

UINF.DE vs. IBCI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UINF.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCI.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UINF.DE и IBCI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UINF.DE и IBCI.DE

Максимальная просадка UINF.DE за все время составила -16.94%, примерно равная максимальной просадке IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINF.DE и IBCI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UINF.DEIBCI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-16.37%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-1.87%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-5.34%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-16.37%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-16.37%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-5.92%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.77%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.72%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UINF.DE и IBCI.DE

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что UINF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UINF.DEIBCI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.80%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

3.00%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

3.72%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.85%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

6.15%

+2.05%

Сравнение комиссий UINF.DE и IBCI.DE

UINF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBCI.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UINF.DE и IBCI.DE

Ни UINF.DE, ни IBCI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UINF.DE and IBCI.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCI.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCI.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for UINF.DE.

UINF.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index, while IBCI.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UINF.DE and 0.09% for IBCI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UINF.DE и IBCI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор