Сравнение UIND.L с IDUP.L
UIND.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UIND.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, UIND.L returned 10.25%/yr vs 4.33%/yr for IDUP.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UIND.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности UIND.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIND.L показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у IDUP.L с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции UIND.L превзошли акции IDUP.L по среднегодовой доходности: 10.25% против 4.33% соответственно.
UIND.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -56.19%
- 10 лет*
- 10.25%
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам UIND.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.78% | 7.36% | 6.74% | 17.10% | -99.07% | 12,946.70% | 1.16% | 17.39% | -8.36% | 15.10% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
Correlation
The correlation between UIND.L and IDUP.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г. | 0.46 |
The correlation between UIND.L and IDUP.L shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIND.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
UIND.L
IDUP.L
Сравнение UIND.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIND.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.82 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 7.75 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIND.L и IDUP.L
Максимальная просадка UIND.L за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки IDUP.L в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIND.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIND.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -75.24% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -7.41% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -20.33% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.21% | -33.70% | -65.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | -45.62% | -53.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | 0.00% | -98.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.02% | -15.31% | -30.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.70% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIND.L и IDUP.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеют волатильность 4.38% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIND.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.42% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.96% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 13.12% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 18.40% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,136.02% | 20.36% | +3,115.66% |
Сравнение комиссий UIND.L и IDUP.L
UIND.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIND.L и IDUP.L
Дивидендная доходность UIND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IDUP.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.72% | 3.00% | 2.90% | 3.14% | 3.27% | 0.02% | 3.14% | 3.04% | 3.14% | 2.42% | 1.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIND.L and IDUP.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for UIND.L.
UIND.L is categorized as Dividend, while IDUP.L is REIT. UIND.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.55% for UIND.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для UIND.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор