Сравнение UIMM.DE с SPP2.DE
UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - UIMM.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMM.DE returned 10.68%/yr vs 13.66%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMM.DE и SPP2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIMM.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.03%.
UIMM.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.94%
SPP2.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMM.DE и SPP2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.75% | 1.51% | 23.16% | 24.91% | -20.53% | 36.36% | 6.97% |
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.04% | 7.39% | 27.67% | 19.17% | -11.61% | 31.66% | 6.71% |
Correlation
The correlation between UIMM.DE and SPP2.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between UIMM.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMM.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск
UIMM.DE
SPP2.DE
Сравнение UIMM.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMM.DE | SPP2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.68 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 16.59 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMM.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.19 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.08 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UIMM.DE и SPP2.DE
Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и SPP2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMM.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -21.23% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -5.87% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -21.23% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -21.23% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.51% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.66% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMM.DE и SPP2.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеют волатильность 3.21% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMM.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.27% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.26% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 12.55% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.69% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 14.56% | +0.94% |
Сравнение комиссий UIMM.DE и SPP2.DE
UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMM.DE и SPP2.DE
Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 1.02% | 1.02% | 1.13% | 1.42% | 0.97% | 1.27% | 1.60% | 1.91% | 1.94% | 1.92% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
UIMM.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.
UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.45% for SPP2.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и SPP2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор