PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMM.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMM.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - UIMM.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMM.DE returned 10.68%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMM.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью 11.01%.

UIMM.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.94%

S5SD.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.13%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.95%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMM.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.75%1.51%23.16%24.91%-20.53%36.36%7.59%14.09%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.01%5.27%30.99%23.88%-13.99%43.50%8.08%2.71%

Correlation

The correlation between UIMM.DE and S5SD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between UIMM.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с UIMM.DE:
UIMM.DE с IS3K.DEUIMM.DE с S6DW.DEUIMM.DE с 4GLD.DEUIMM.DE с EXS1.DEUIMM.DE с VUSA.DEUIMM.DE с VTUIMM.DE с AW10.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO

Доходность на риск

UIMM.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMM.DE
Ранг доходности на риск UIMM.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMM.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMM.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMM.DES5SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.45

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.34

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.03

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

15.47

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMM.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMM.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа S5SD.DE равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMM.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMM.DES5SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.45

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UIMM.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и S5SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMM.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-32.97%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.01%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-23.42%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-23.42%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.01%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.83%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMM.DE и S5SD.DE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMM.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.74%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.59%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.51%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.26%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.57%

-2.07%

Сравнение комиссий UIMM.DE и S5SD.DE

UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMM.DE и S5SD.DE

Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности S5SD.DE в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.63%0.86%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.02%1.02%1.13%1.42%0.97%1.27%1.60%1.91%1.94%1.92%1.80%

Часто задаваемые вопросы

UIMM.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for UIMM.DE.

UIMM.DE is categorized as Global Equities, while S5SD.DE is S&P 500. UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.12% for S5SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и S5SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор