Сравнение UIMI.DE с AAXJ
UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - UIMI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMI.DE returned 10.38%/yr vs 10.28%/yr for AAXJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIMI.DE charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.
Доходность
Сравнение доходности UIMI.DE и AAXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIMI.DE торгуется в EUR, в то время как AAXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIMI.DE показывает доходность 29.16%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 31.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIMI.DE имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции AAXJ немного отстают с 10.28%.
UIMI.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 29.16%
- 6 месяцев
- 31.10%
- 1 год
- 48.56%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.38%
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 31.84%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 49.40%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам UIMI.DE и AAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMI.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 29.16% | 20.11% | 13.22% | 5.76% | -14.11% | 4.18% | 6.29% | 22.10% | -11.17% | 20.67% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 31.84% | 15.92% | 17.70% | 1.64% | -15.41% | 1.32% | 13.19% | 20.60% | -11.05% | 24.34% |
Correlation
The correlation between UIMI.DE and AAXJ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between UIMI.DE and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMI.DE vs. AAXJ — Ранг доходности на риск
UIMI.DE
AAXJ
Сравнение UIMI.DE c AAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIMI.DE | AAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 4.50 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 15.16 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIMI.DE и AAXJ
Максимальная просадка UIMI.DE за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки AAXJ в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMI.DE и AAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMI.DE | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -40.28% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.04% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -19.60% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -28.40% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -32.35% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.20% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -11.25% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.27% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMI.DE и AAXJ
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) составляет 8.78%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что UIMI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMI.DE | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 12.27% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 19.59% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 22.00% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.01% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.76% | -1.39% |
Сравнение комиссий UIMI.DE и AAXJ
UIMI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMI.DE и AAXJ
Дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности AAXJ в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.31% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
UIMI.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 1.67% | 2.30% | 2.10% | 2.63% | 2.91% | 1.68% | 1.82% | 2.17% | 2.03% | 1.67% | 2.54% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
UIMI.DE and AAXJ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.
UIMI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UIMI.DE and 0.68% for AAXJ.
Подберите оптимальное распределение для UIMI.DE и AAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор