PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIME.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIME.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIME.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - UIME.DE tracks the MSCI EMU Value while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIME.DE returned 9.94%/yr vs 10.39%/yr for S6X0.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIME.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIME.DE показывает доходность 7.26%, а S6X0.DE немного выше – 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIME.DE имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции S6X0.DE немного впереди с 10.39%.

UIME.DE

1 день
0.47%
1 месяц
0.62%
С начала года
7.26%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.94%

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIME.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		7.26%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%30.30%-13.84%12.57%

Correlation

The correlation between UIME.DE and S6X0.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.59

Over the past year, UIME.DE and S6X0.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с NUCG.LUIME.DE с JEPQUIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с EHDV.DEUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с EXSH.DEUIME.DE с IVV
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

UIME.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIME.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.98

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.54

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.44

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

4.89

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIME.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIME.DES6X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.98

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIME.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-38.54%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.88%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-16.56%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-23.41%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-38.54%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.51%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-6.82%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.21%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 3.60%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIME.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.96%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.92%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

15.93%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.56%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

20.60%

-2.75%

Сравнение комиссий UIME.DE и S6X0.DE

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и S6X0.DE

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности S6X0.DE в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.75%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%

Часто задаваемые вопросы

UIME.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for UIME.DE.

UIME.DE tracks MSCI EMU Value, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for UIME.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIME.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор