PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIME.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIME.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIME.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIME.DE tracks the MSCI EMU Value while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIME.DE returned 9.94%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UIME.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIME.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции UIME.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 9.94% против 14.91% соответственно.

UIME.DE

1 день
0.47%
1 месяц
0.62%
С начала года
7.26%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.94%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIME.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		7.26%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between UIME.DE and DBXI.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between UIME.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с NUCG.LUIME.DE с JEPQUIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с EHDV.DEUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с EXSH.DEUIME.DE с IVV
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

UIME.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIME.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.94

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.70

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.17

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

11.42

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIME.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBXI.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIME.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.13

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIME.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-69.49%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.62%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-17.56%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-25.10%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-40.46%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.77%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-29.56%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и DBXI.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 3.60%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIME.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.63%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.34%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

15.69%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

18.31%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

20.37%

-2.52%

Сравнение комиссий UIME.DE и DBXI.DE

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DBXI.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.75%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UIME.DE and DBXI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIME.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIME.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

UIME.DE tracks MSCI EMU Value, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for UIME.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIME.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор