Сравнение UIMA.DE с NVDA
UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UIMA.DE returned 10.49%/yr vs 67.24%/yr for NVDA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UIMA.DE и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIMA.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIMA.DE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции UIMA.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.49% против 67.24% соответственно.
UIMA.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.49%
NVDA
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 66.68%
- 5 лет*
- 61.06%
- 10 лет*
- 67.24%
Сравнение доходности по годам UIMA.DE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 10.59% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 24.93% | -3.30% | 27.60% | -11.02% | 11.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | 8.60% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 142.35% | 103.97% | 80.94% | -27.57% | 59.62% |
Correlation
The correlation between UIMA.DE and NVDA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMA.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
UIMA.DE
NVDA
Сравнение UIMA.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIMA.DE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.54 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 3.24 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIMA.DE и NVDA
Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMA.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -82.97% | +47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -19.76% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -41.46% | +25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -60.91% | +41.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -60.91% | +25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.64% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -31.89% | +26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 9.36% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMA.DE и NVDA
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 2.91%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMA.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 12.70% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 26.15% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 36.01% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 51.22% | -37.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 49.97% | -34.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMA.DE и NVDA
Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.08% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
UIMA.DE and NVDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор