PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMA.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMA.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMA.DE returned 10.02%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMA.DE показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%1.16%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and BCFE.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.21

The correlation between UIMA.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с ALAG.LUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UIMA.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMA.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.14

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.77

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.83

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

11.89

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMA.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BCFE.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMA.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.14

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMA.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-32.93%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-6.14%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-11.00%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-27.28%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.36%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-13.69%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.50%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и BCFE.DE

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеют волатильность 4.30% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMA.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.33%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.10%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.88%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

17.51%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

15.30%

+0.27%

Сравнение комиссий UIMA.DE и BCFE.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и BCFE.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

UIMA.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

UIMA.DE is categorized as Europe Equities, while BCFE.DE is Commodities. UIMA.DE tracks MSCI Europe, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор