Сравнение UIM7.DE с AMEC.DE
UIM7.DE (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - UIM7.DE tracks the MSCI World while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM7.DE returned 11.79%/yr vs 4.97%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UIM7.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM7.DE и AMEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIM7.DE показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 21.35%.
UIM7.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 12.17%
AMEC.DE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -6.78%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIM7.DE и AMEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM7.DE UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 11.61% | 7.63% | 25.66% | 19.90% | -13.93% | 32.50% | 5.12% | 3.22% |
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 21.35% | 9.65% | 16.27% | 1.43% | -18.74% | 9.30% | 9.10% | 3.04% |
Correlation
The correlation between UIM7.DE and AMEC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between UIM7.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM7.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск
UIM7.DE
AMEC.DE
Сравнение UIM7.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIM7.DE | AMEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.97 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 8.94 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIM7.DE и AMEC.DE
Максимальная просадка UIM7.DE за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM7.DE и AMEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM7.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -35.49% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -10.08% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -24.98% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -27.34% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -10.08% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -11.36% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.35% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM7.DE и AMEC.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) составляет 2.65%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что UIM7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM7.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 8.31% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 15.82% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 19.33% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.94% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 19.40% | -4.35% |
Сравнение комиссий UIM7.DE и AMEC.DE
UIM7.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM7.DE и AMEC.DE
Дивидендная доходность UIM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM7.DE UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 0.89% | 1.04% | 1.06% | 1.29% | 1.47% | 0.98% | 1.31% | 1.56% | 1.69% | 1.72% | 1.83% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
UIM7.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM7.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM7.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.
UIM7.DE tracks MSCI World, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for UIM7.DE and 0.35% for AMEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM7.DE и AMEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор