PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEC.DE с HPAW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEC.DE с HPAW.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) and HPAW.DE (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF) are both Global Equities funds - AMEC.DE tracks the Solactive Smart City while HPAW.DE tracks the MSCI World Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMEC.DE returned 18.43%/yr vs 15.65%/yr for HPAW.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEC.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for HPAW.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEC.DE и HPAW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEC.DE показывает доходность 31.64%, что значительно выше, чем у HPAW.DE с доходностью 7.42%.

AMEC.DE

1 день
0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
31.64%
6 месяцев
32.29%
1 год
46.86%
3 года*
18.43%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

HPAW.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
7.42%
6 месяцев
7.69%
1 год
19.60%
3 года*
15.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEC.DE и HPAW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		31.64%9.65%16.27%1.43%-18.74%0.90%
HPAW.DE
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		7.42%5.30%25.33%21.56%-17.48%9.53%

Correlation

The correlation between AMEC.DE and HPAW.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.78

The correlation between AMEC.DE and HPAW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Smart City UCITS ETF

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с GOAI.DEAMEC.DE с ISPA.DEAMEC.DE с XG12.DE
Часто сравнивают с HPAW.DE:
HPAW.DE с H4ZP.DEHPAW.DE с F50A.DEHPAW.DE с H411.DEHPAW.DE с H4ZX.DEHPAW.DE с MVEW.DEHPAW.DE с H410.DEHPAW.DE с ASCH.DE

Доходность на риск

AMEC.DE vs. HPAW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HPAW.DE
Ранг доходности на риск HPAW.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAW.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAW.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAW.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAW.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAW.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEC.DE c HPAW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMEC.DEHPAW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.63

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.32

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.19

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

8.01

+7.69

AMEC.DE vs. HPAW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEC.DE на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа HPAW.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEC.DE и HPAW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMEC.DE и HPAW.DE

Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки HPAW.DE в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и HPAW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEC.DEHPAW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-21.61%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.00%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-21.61%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.58%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-5.70%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.45%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEC.DE и HPAW.DE

Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что AMEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEC.DEHPAW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

3.15%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

8.68%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

12.10%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.72%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

14.72%

+4.57%

Сравнение комиссий AMEC.DE и HPAW.DE

AMEC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HPAW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEC.DE и HPAW.DE

Ни AMEC.DE, ни HPAW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEC.DE and HPAW.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while HPAW.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for AMEC.DE and 0.18% for HPAW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и HPAW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор